波动率风险溢价

VIX期货期限结构与标普500指数期货联动，是观察低波动环境下尾部风险定价的重要窗口。本文从近远月价差、波动率风险溢价及布林带与ATR等技术指标入手，解析市场如何为潜在尾部风险定价。

低波动环境下，VIX期货期限结构与标普500指数期货联动出现分化。本文从近远月价差、波动率风险溢价与技术指标入手，梳理尾部风险定价的观察框架。